Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets [Hardcover]

a2  above  affine  ai  algorithm  analysis  assume  assumption  between  case  chapter  combinations  consider  constraint  convex  covariance  critical  definition  direction  does  double  efficient  either  end  equation  ev  example  exercise  expected  fact  feasible  figure  first  following  follows  form  function  general  given  ii  implies  integer  investor  let  limit  line  linear  matrix  may  minimizes  minimum  model  must  new  next  nonsingular  number  obtainable  parabola  particular  point  portfolio  positive  problem  proof  provides  results  return  satisfies  security  see  segment  selection  sequence  set  show  since  solution  space  standard  suppose  theorem  therefore  thus  true  two  unbounded  upper  use  utility  value  variable  variance  vector  x0  x1  x2  xe  xi  zero